Банковский стресс-тест пройден: опубликованы результаты

Предполагалось обострение геополитической напряженности, сопровождаемое возобновлением пандемии. В кризисном сценарии сочетаются спад экономического производства, рост безработицы и высокая инфляция.

Противодействие рискам и уязвимости

С помощью таких тестов органы банковского надзора хотят выяснить, достаточно ли у банков капитала, чтобы продолжать свою деятельность даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Риски в балансе и слабые места в бизнес-модели должны быть выявлены как можно раньше, чтобы вовремя принять контрмеры.

Не обойдется без провалов и на этот раз. Однако надзорные органы могут потребовать от учреждений, буфер капитала которых значительно сократился в ходе тестов, иметь больший капитал на случай возможных кризисов в будущем.

В ходе последнего крупного стресс-теста EBA в 2021 году буферы капитала большинства финансовых институтов оказались достаточно устойчивыми при самых неблагоприятных условиях. Однако семь немецких банков оказались ниже среднего уровня и заняли 13‑е место из 15 рассмотренных стран со средним коэффициентом базового капитала 8,78%. Deutsche Bank оказался в числе самых слабых организаций по результатам стресс-теста 2021 года.

Стресс-тесты вызывают споры

На этот раз под микроскопом оказались учреждения из 15 стран ЕС, а также крупнейший норвежский банк DNB. Из Германии в двух параллельных тестах ЕБА и ЕЦБ участвовали два крупных частных банка Deutsche Bank и Commerzbank, кооперативный банк DZ Bank, из стана Landesbanken Bayern LB, LBBW, Helaba и Nord LB, а также Sparkassen securities house Dekabank и крупнейший в Германии Sparkasse, гамбургский Haspa.

Подобные стресс-тесты, регулярно проводимые со времен мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов, не являются бесспорными: вопрос о том, какой вес имеют те или иные риски в гипотетических сценариях, в конечном итоге находится в руках надзорных органов.