Что такое высокочастотный, или алготрейдинг?
Высокочастотный, или алготрейдинг, а также HFT-трейдинг (от англ. high-frequency trading), системный — все это названия технологии электронных торгов криптовалютой на исключительно высокой скорости. Автоматизированные компьютерные программы, позволяющие осуществлять такую торговлю, получили название криптоботов.
Что такое высокочастотный, или алготрейдинг, на цифровом рынке?
Первоначально технологию HFT разработали для фондовых рынков, а позднее стали использовать для торговли фьючерсами, сырьем и валютами. Сейчас трейдеры, уверенно использующие этот инструмент, переходят на криптовалютный рынок. Объясняется такой интерес гораздо более высокой волатильностью цифровых активов в сравнении с ценными бумагами.
Однако и сами криптовалютные биржи нуждаются в HFT-компаниях, так как именно они являются поставщиками ликвидности. Когда проекту недостает собственных средств для перекрытия «дыр» ликвидности, он привлекает HFT-компанию, чтобы высокочастотная торговля создала «завесу» высокого интереса к цифровому активу. Некоторые разработчики сами используют алготрейдинг.
Один из передовых методов HFT в современном криптопространстве — колокация. Как правило, его используют тогда, когда сервер торговли расположен там же, где и криптобиржа. В результате обеспечивается минимальная задержка передачи данных. Это ключевой момент HFT-трейдинга, так как даже миллисекунды задержки в передаче данных могут иметь огромное значение.
Передовыми площадками для реализации стратегий алготрейдинга являются те биржи, которые предлагают своим клиентам сервис колокации, например:
- Gemini;
- Huobi;
- ErisX;
- Xena Exchange.
Благодаря колокации, совершение сотен тысяч сделок за торговый день не предел, подтвердила биржа Huobi. Это только одно из свидетельств быстрого развития алготрейдинга на криптовалютном рынке.
Направления использования высокочастотного, или алготрейдинга
Среди возможностей, которые открываются перед крупными HFT-компаниями, в числе важнейших называют следующие.
- Крипто Арбитраж. На разнице котировок одной и той же монеты между различными биржами можно заработать при значительном объеме инвестиций.
- Маркет-мейкинг. Он обеспечивает ликвидность цифровому активу, так как одновременно размещаются позиции покупки и продажи на одной и той же площадке. В результате торговля оживляется, так как естественным образом формируется спред между различными биржами.
- Высокочастотная торговля. Она использует возможности, которые открываются при неизбежных колебаниях котировок. Обычным трейдерам, не применяющим инструменты HFT, просто не хватает времени, чтобы среагировать.
- Торги на объемах. Даже при минимальном спреде за счет крупных сумм транзакций прибыль HFT-трейдера остается высокой.
Прежде чем углубиться в тонкости стратегий и расчеты преимуществ, следует напомнить: все без исключения технологии электронных торгов относятся к высокорисковым.
Читайте также:
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
