Что такое межбиржевой арбитраж в криптоторговле?
Межбиржевой арбитраж в криптоторговле — это покупка и мгновенная продажа монет на разных площадках. Инвестор может извлечь высокую прибыль при правильной оценке ситуации на рынке, а также за счет высокой волатильности цифровых активов и значительных колебаний курсов на разных биржах (спрэд).
Межбиржевой арбитраж в криптоторговле: основные принципы
Термином «арбитраж» обозначается извлечение прибыли из разницы цен на один и тот же товар в разных точках его продаж. В мировой экономике понятие применяется с XVI века. Оно нашло широкое применение всюду, где речь идет о наиболее ликвидных активах. При этом особый интерес к арбитражу наблюдается при быстрых колебаниях цен, а также полном отсутствии их регулирования со стороны государства. Всем этим принципам и условиям полностью соответствуют криптовалюты.
Простейшая схема арбитража выглядит следующим образом.
- На бирже № 1 купили монету на 500 $ по цене 10 $ (50 единиц).
- На бирже № 2 продали монету по цене 20 $ за единицу.
Заработок составит 20 х 50 – 500 = 500 $. Фактически, речь идет о спекуляции: купили дешевле, а продали дороже. Так почему используют специальный термин? Все дело в том, что настолько простые и понятные схемы почти никогда не используются.
Причин несколько. Назовем их.
- Разница в курсах на различных площадках не настолько велика, как показано в нашем примере.
- Выводить деньги с одной биржи на другую означает уменьшать вероятную прибыль за счет комиссий (или увеличивать размер убытков из-за неверного расчета).
- Куплю-продажу для получения прибыли важно совершать практически одновременно на разных биржах. То есть арбитражник ведет торги сразу на двух или более площадках.
Как межбиржевой арбитраж в криптоторговле приносит прибыль?
На конкретном примере рабочая схема включает в себя следующие стандартные этапы.
- Найти пару бирж, у которых разница курсов на данную монету составляет хотя бы 3 %. Меньшее значение не покроет комиссий за торговые операции.
- Купить за USD 10 монет по цене 100 $ (всего 1000 $), оплатив 0,2 % от суммы (2 $) в качестве комиссии криптобиржи. Фактически сумма покупки составила 10 – 0,2% = 9,8 монет.
- Перевести монеты на другую биржу и продать по курсу выше цены покупки на 5 % (105 $). В результате на сделке трейдер потеряет еще раз на обмене монет на доллары (предположим, также 0,2 %), а также на выводе фиата на банковский счет (пусть будет 0,1 %). Считаем:
9,8 х 105 = 1029 $ (выручка)
1029 $ – 0,2 % – 0,1 % = 1025,9 $ (после вычета комиссий)
1025,9 – 1000 = 25,9 $ (чистая прибыль от арбитража)
В данном примере арбитражнику удалось заработать 25,9 $. Общее затраченное время — не более часа. При этом не имело значения, в каком направлении движется тренд выбранной монеты. Решающую роль играет спрэд — разница курсов между двумя площадками. Очевидно, что при изначально верном математическом расчете размер прибыли напрямую зависит от размера стартового капитала арбитражника.
Читайте также:
- Что такое фонды доверительного управления и чем они могут быть опасны?
- Что такое криптоматы?
- Чем торгуют на срочном рынке?
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
